Сравнение IBHK с DADS
IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHK is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHK charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности IBHK и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHK показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 9.58%.
IBHK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
DADS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам IBHK и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 2.00% | 3.06% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 9.58% | -3.21% |
Correlation
The correlation between IBHK and DADS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHK vs. DADS — Ранг доходности на риск
IBHK
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHK c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHK | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHK и DADS
Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHK | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -17.07% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -6.84% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -7.32% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHK и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHK | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 17.64% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 17.64% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 17.64% | -12.59% |
Сравнение комиссий IBHK и DADS
IBHK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHK и DADS
Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности DADS в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.70% | 1.83% | 0.00% |
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 6.44% | 6.52% | 4.02% |
Часто задаваемые вопросы
IBHK and DADS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
IBHK has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 4.70% for DADS.
They also come from different issuers: iShares and Alphabit. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для IBHK и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор