Сравнение IBGY.L с VUTA.L
IBGY.L (iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - IBGY.L is a European Government Bonds fund tracking the BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, while VUTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGY.L returned -1.77%/yr vs -0.19%/yr for VUTA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGY.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGY.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGY.L показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у VUTA.L с доходностью -0.05%.
IBGY.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- -0.02%
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGY.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | -4.44% | 7.76% | -2.63% | 4.85% | -10.06% | -8.35% | 8.45% | 0.82% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
Correlation
The correlation between IBGY.L and VUTA.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between IBGY.L and VUTA.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGY.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
IBGY.L
VUTA.L
Сравнение IBGY.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGY.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.58 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.32 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGY.L и VUTA.L
Максимальная просадка IBGY.L за все время составила -22.02%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGY.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGY.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -25.05% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -5.19% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -21.06% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -21.06% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -19.16% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -17.91% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.28% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGY.L и VUTA.L
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) имеют волатильность 1.44% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGY.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.48% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.50% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 6.04% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 16.61% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 17.24% | -9.73% |
Сравнение комиссий IBGY.L и VUTA.L
IBGY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGY.L и VUTA.L
Ни IBGY.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.60% | 2.59% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.51% | 0.34% | 0.22% | 0.48% | 0.35% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGY.L and VUTA.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGY.L.
IBGY.L is categorized as European Government Bonds, while VUTA.L is Government Bonds. IBGY.L tracks BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBGY.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGY.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор