Сравнение IBGY.L с GIL5.L
IBGY.L (iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)) and GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds - IBGY.L tracks the BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index while GIL5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGY.L returned -1.77%/yr vs 1.35%/yr for GIL5.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBGY.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for GIL5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGY.L и GIL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGY.L показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у GIL5.L с доходностью 0.80%.
IBGY.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- -0.02%
GIL5.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGY.L и GIL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | -4.44% | 7.76% | -2.63% | 4.85% | -10.06% | -8.35% | 8.45% | -0.79% | 1.40% | 3.93% |
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 0.80% | 5.18% | 2.48% | 4.02% | -4.53% | -1.89% | 1.65% | 7.87% | 13.01% | 13.51% |
Correlation
The correlation between IBGY.L and GIL5.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г. | 0.44 |
The correlation between IBGY.L and GIL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGY.L vs. GIL5.L — Ранг доходности на риск
IBGY.L
GIL5.L
Сравнение IBGY.L c GIL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) и Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGY.L | GIL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.40 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.57 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGY.L и GIL5.L
Максимальная просадка IBGY.L за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки GIL5.L в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGY.L и GIL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGY.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -9.43% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -1.92% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -1.92% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -8.73% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -0.34% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -1.50% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.59% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGY.L и GIL5.L
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что IBGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGY.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.54% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 1.75% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 2.08% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 2.63% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 5.55% | +1.96% |
Сравнение комиссий IBGY.L и GIL5.L
IBGY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GIL5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGY.L и GIL5.L
IBGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 2.33% | 2.34% | 1.94% | 1.36% | 1.39% | 1.60% | 2.26% | 9.10% | 14.61% | 15.85% | 7.81% | 0.00% |
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.60% | 2.59% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.51% | 0.34% | 0.22% | 0.48% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
IBGY.L and GIL5.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGY.L.
IBGY.L tracks BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, while GIL5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBGY.L and 0.05% for GIL5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGY.L и GIL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор