Сравнение IBGX.L с IGL5.L
IBGX.L (iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds from iShares - IBGX.L tracks the BBG EU Term 3-5 Year Index while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, IBGX.L returned 2.42%/yr vs 4.52%/yr for IGL5.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IBGX.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IGL5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGX.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGX.L показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 1.26%.
IBGX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.29%
IGL5.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGX.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.15% | 7.79% | -2.42% | 3.94% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.26% | 4.50% | 2.70% | 4.01% |
Correlation
The correlation between IBGX.L and IGL5.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGX.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
IBGX.L
IGL5.L
Сравнение IBGX.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGX.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.40 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.69 | -5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGX.L и IGL5.L
Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGX.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -2.00% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -1.94% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -1.94% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -0.53% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -0.31% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.58% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGX.L и IGL5.L
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGX.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.75% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.17% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 2.64% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 2.57% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 2.57% | +4.37% |
Сравнение комиссий IBGX.L и IGL5.L
IBGX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGX.L и IGL5.L
Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.47% | 2.65% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.60% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGX.L and IGL5.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGX.L.
IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Their fees differ too: 0.15% for IBGX.L and 0.07% for IGL5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор