Сравнение IBGX.L с GLTS.L
IBGX.L (iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBGX.L tracks the BBG EU Term 3-5 Year Index while GLTS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGX.L returned 0.29%/yr vs 0.61%/yr for GLTS.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGX.L и GLTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGX.L показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у GLTS.L с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции IBGX.L уступали акциям GLTS.L по среднегодовой доходности: 0.29% против 0.61% соответственно.
IBGX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.29%
GLTS.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам IBGX.L и GLTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.15% | 7.79% | -2.42% | 3.20% | -5.19% | -7.77% | 6.63% | -3.37% | 1.55% | 4.03% |
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 0.64% | 5.40% | 1.76% | 3.70% | -5.72% | -1.92% | 1.78% | 1.11% | 0.41% | -0.65% |
Correlation
The correlation between IBGX.L and GLTS.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2012 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGX.L vs. GLTS.L — Ранг доходности на риск
IBGX.L
GLTS.L
Сравнение IBGX.L c GLTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGX.L | GLTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.20 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.68 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGX.L и GLTS.L
Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки GLTS.L в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и GLTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGX.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -11.18% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -2.22% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -2.22% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -10.44% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -11.18% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -0.59% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -1.71% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.73% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGX.L и GLTS.L
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGX.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.72% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.07% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 2.41% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 3.11% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 2.52% | +4.42% |
Сравнение комиссий IBGX.L и GLTS.L
И IBGX.L, и GLTS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGX.L и GLTS.L
Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности GLTS.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.62% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.47% | 2.65% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IBGX.L and GLTS.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGX.L and GLTS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и GLTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор