Сравнение IBGS.L с JG15.L
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - IBGS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGS.L returned 0.96%/yr vs 0.78%/yr for JG15.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IBGS.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for JG15.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и JG15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью 0.04%.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGS.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 2.17% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.58% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and JG15.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
IBGS.L
JG15.L
Сравнение IBGS.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 3.72 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и JG15.L
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и JG15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -11.35% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.35% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -2.35% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -10.68% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -1.13% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -2.42% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.74% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и JG15.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.97% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.07% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 2.32% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 3.05% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 2.55% | +4.54% |
Сравнение комиссий IBGS.L и JG15.L
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и JG15.L
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности JG15.L в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGS.L and JG15.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.
IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for IBGS.L and 0.07% for JG15.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и JG15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор