Сравнение IBGS.L с GLT5.L
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and GLT5.L (Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - IBGS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GLT5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGS.L returned 0.96%/yr vs 0.90%/yr for GLT5.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IBGS.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for GLT5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и GLT5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как GLT5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLT5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GLT5.L с доходностью 0.19%.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
GLT5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGS.L и GLT5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -0.76% |
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 5.31% | 2.14% | 3.86% | -5.44% | -1.89% | 1.83% | 0.69% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and GLT5.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between IBGS.L and GLT5.L shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. GLT5.L — Ранг доходности на риск
IBGS.L
GLT5.L
Сравнение IBGS.L c GLT5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | GLT5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 4.42 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | GLT5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и GLT5.L
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки GLT5.L в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и GLT5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | GLT5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -10.98% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.20% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -2.20% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -10.32% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.92% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -2.63% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.69% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и GLT5.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLT5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | GLT5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.88% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.63% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.00% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 3.25% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 2.92% | +4.17% |
Сравнение комиссий IBGS.L и GLT5.L
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLT5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и GLT5.L
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GLT5.L в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.12% | 4.43% | 3.76% | 1.01% | 0.19% | 0.33% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
IBGS.L and GLT5.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLT5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLT5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.
IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GLT5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IBGS.L and 0.06% for GLT5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и GLT5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор