PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGL.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGL.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBGL.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBGL.L показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.73%.


IBGL.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
-4.87%
С начала года
-4.19%
1 год
-4.31%
3 года*
-0.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
-2.49%

IBTU.L

1 день
0.43%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.73%
1 год
3.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
3.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGL.L и IBTU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBGL.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
-4.19%-0.80%-5.06%7.50%-30.45%-13.04%18.01%11.55%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
1.73%-3.10%7.15%-0.33%13.06%1.04%-2.08%0.40%

Correlation

The correlation between IBGL.L and IBTU.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.12

The correlation between IBGL.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IBGL.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGL.L
Ранг доходности на риск IBGL.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGL.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBGL.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.69

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.84

-2.92

IBGL.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGL.L на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа IBTU.L равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGL.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBGL.L и IBTU.L

Максимальная просадка IBGL.L за все время составила -46.77%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.L и IBTU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGL.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.77%

-19.03%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.03%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-9.76%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-15.83%

-25.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.88%

-6.08%

-36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-9.18%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.88%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGL.L и IBTU.L

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IBGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGL.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.83%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

5.18%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

6.71%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

8.47%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

8.72%

+4.15%

Сравнение комиссий IBGL.L и IBTU.L

IBGL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGL.L и IBTU.L

Дивидендная доходность IBGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGL.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
3.83%3.48%3.23%2.65%1.28%0.55%0.73%1.28%1.48%1.32%1.41%1.78%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBGL.L and IBTU.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGL.L.

IBGL.L is categorized as Long-Term Bond, while IBTU.L is Government Bonds. IBGL.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGL.L and 0.07% for IBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGL.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор