Сравнение IBGL.L с IBTU.L
IBGL.L (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBGL.L is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGL.L returned -8.38%/yr vs 3.90%/yr for IBTU.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IBGL.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGL.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.L показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.73%.
IBGL.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.87%
- С начала года
- -4.19%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- -2.49%
IBTU.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGL.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | -4.19% | -0.80% | -5.06% | 7.50% | -30.45% | -13.04% | 18.01% | 11.55% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.73% | -3.10% | 7.15% | -0.33% | 13.06% | 1.04% | -2.08% | 0.40% |
Correlation
The correlation between IBGL.L and IBTU.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between IBGL.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
IBGL.L
IBTU.L
Сравнение IBGL.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGL.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.69 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.84 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGL.L и IBTU.L
Максимальная просадка IBGL.L за все время составила -46.77%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.77% | -19.03% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -5.03% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -9.76% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -15.83% | -25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.88% | -6.08% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -9.18% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.88% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.L и IBTU.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IBGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.83% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.18% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 6.71% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 8.47% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 8.72% | +4.15% |
Сравнение комиссий IBGL.L и IBTU.L
IBGL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.L и IBTU.L
Дивидендная доходность IBGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.83% | 3.48% | 3.23% | 2.65% | 1.28% | 0.55% | 0.73% | 1.28% | 1.48% | 1.32% | 1.41% | 1.78% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.L and IBTU.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGL.L.
IBGL.L is categorized as Long-Term Bond, while IBTU.L is Government Bonds. IBGL.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGL.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор