Сравнение IBDT с ENB.TO
IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBDT returned 1.39%/yr vs 14.50%/yr for ENB.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и ENB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBDT торгуется в USD, в то время как ENB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 19.73%.
IBDT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
ENB.TO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам IBDT и ENB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.78% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 19.73% | 19.56% | 26.35% | -1.07% | 6.33% | 30.94% | -13.61% | 35.89% | -8.22% |
Correlation
The correlation between IBDT and ENB.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between IBDT and ENB.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDT vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск
IBDT
ENB.TO
Сравнение IBDT c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | ENB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.27 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.80 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 7.06 | +13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.58 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и ENB.TO
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ENB.TO в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и ENB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDT | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -46.48% | +28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -9.02% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | -16.39% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -28.32% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.79% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -11.46% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.67% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и ENB.TO
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.34%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB.TO) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDT | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 5.74% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 12.82% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 15.98% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 18.45% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 24.97% | -18.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и ENB.TO
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности ENB.TO в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.93% | 5.74% | 6.00% | 7.45% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.55% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDT and ENB.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBDT и ENB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор