Сравнение IBDT с DFEN.DE
IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, IBDT returned 4.55% vs 15.81% for DFEN.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IBDT charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBDT торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 2.46%.
IBDT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDT и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.78% | 7.02% | 3.97% | 4.97% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 2.46% | 70.20% | 43.28% | 9.83% |
Correlation
The correlation between IBDT and DFEN.DE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDT vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
IBDT
DFEN.DE
Сравнение IBDT c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.12 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.84 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 2.11 | +18.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.63 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.84 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и DFEN.DE
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки DFEN.DE в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDT | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -18.74% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -18.74% | +17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -15.76% | +15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.53% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 7.47% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и DFEN.DE
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.34%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDT | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 7.47% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 19.44% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 25.04% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 21.97% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 21.97% | -15.60% |
Сравнение комиссий IBDT и DFEN.DE
IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и DFEN.DE
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.55% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IBDT and DFEN.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
IBDT is categorized as Corporate Bonds, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for IBDT and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBDT и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор