PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDO с MYCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDO с MYCF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IBDO is passively managed, while MYCF is actively managed. IBDO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.

Доходность

Сравнение доходности IBDO и MYCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBDO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MYCF

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDO и MYCF

2026 (YTD)20252024
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF		0.00%0.00%0.00%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		1.84%5.12%0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

State Street My2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDO:
IBDO с IBHDIBDO с BILIBDO с IVVIBDO с USHYIBDO с VSCSXIBDO с AGGIBDO с QUAL
Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с FIIGMYCF с INVGMYCF с CRQ.NEOMYCF с NEARMYCF с SUSC

Доходность на риск

IBDO vs. MYCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDO c MYCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBDOMYCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

7.04

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

13.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

3.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

37.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

161.12

—

IBDO vs. MYCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDO и MYCF

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDOMYCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-0.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBDO и MYCF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDOMYCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.07%

—

Сравнение комиссий IBDO и MYCF

IBDO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MYCF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDO и MYCF

IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF		0.00%0.00%0.00%3.61%1.85%2.04%2.47%3.01%3.10%2.96%3.01%2.39%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBDO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.

MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for IBDO.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDO and 0.15% for MYCF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDO и MYCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор