PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с SNAW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с SNAW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and SNAW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor while SNAW.DE tracks the MSCI World ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCZ.DE returned 12.00%/yr vs 13.25%/yr for SNAW.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBCZ.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SNAW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и SNAW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SNAW.DE с доходностью 10.75%.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.84%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.70%
1 год
27.80%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

SNAW.DE

1 день
0.02%
1 месяц
5.24%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.20%
1 год
24.36%
3 года*
18.23%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и SNAW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.47%
SNAW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		10.75%7.91%27.45%22.43%-15.24%33.21%6.88%31.54%-19.97%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and SNAW.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between IBCZ.DE and SNAW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF
Часто сравнивают с SNAW.DE:
SNAW.DE с TSWE.DESNAW.DE с XZEM.DESNAW.DE с IS3Q.DESNAW.DE с IWDA.ASSNAW.DE с LCUW.DESNAW.DE с IUIT.LSNAW.DE с XZEU.DE

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. SNAW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SNAW.DE
Ранг доходности на риск SNAW.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAW.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c SNAW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DESNAW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.05

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.88

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.15

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

12.49

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. SNAW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNAW.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и SNAW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DESNAW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и SNAW.DE

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SNAW.DE в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и SNAW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DESNAW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-33.26%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.69%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-22.37%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-22.37%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.36%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.44%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.95%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и SNAW.DE

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DESNAW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.85%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.34%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.81%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.57%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

17.16%

-2.03%

Сравнение комиссий IBCZ.DE и SNAW.DE

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SNAW.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и SNAW.DE

Ни IBCZ.DE, ни SNAW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IBCZ.DE and SNAW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SNAW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNAW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor, while SNAW.DE tracks MSCI World ESG Screened. Their fees differ too: 0.50% for IBCZ.DE and 0.20% for SNAW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и SNAW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор