PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor while IUSQ.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCZ.DE returned 11.45%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IBCZ.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, а IUSQ.DE немного ниже – 12.65%. За последние 10 лет акции IBCZ.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.38% соответственно.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.31%11.03%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and IUSQ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.95

The correlation between IBCZ.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.31

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.20

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

4.08

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

16.69

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-33.60%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.48%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-21.25%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-21.25%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.60%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.55%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.19%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и IUSQ.DE

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеют волатильность 3.05% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.03%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.26%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.47%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

13.94%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

15.02%

+0.11%

Сравнение комиссий IBCZ.DE и IUSQ.DE

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и IUSQ.DE

Ни IBCZ.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IBCZ.DE and IUSQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.50% for IBCZ.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор