PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с AVHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с AVHNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Diversified Multiple-Factor, while AVHNY (Ackermans & Van Haaren NV ADR) is a stock. Over the past year, IBCZ.DE returned 27.80% vs 65.59% for AVHNY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и AVHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBCZ.DE торгуется в EUR, в то время как AVHNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVHNY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у AVHNY с доходностью 3.24%.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.84%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.70%
1 год
27.80%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

AVHNY

1 день
-0.14%
1 месяц
2.76%
С начала года
3.24%
6 месяцев
2.35%
1 год
65.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и AVHNY

2026 (YTD)20252024
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%3.51%
AVHNY
Ackermans & Van Haaren NV ADR		3.24%57.22%4.48%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and AVHNY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Ackermans & Van Haaren NV ADR

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF
Часто сравнивают с AVHNY:
AVHNY с AVGOAVHNY с LTMAVHNY с CMCLAVHNY с HBMAVHNY с LLYAVHNY с SDZNYAVHNY с GSL

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. AVHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVHNY
Ранг доходности на риск AVHNY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVHNY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVHNY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c AVHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DEAVHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.01

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
14.08

-10.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.70

-1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

10.32

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

20.81

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. AVHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа AVHNY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и AVHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DEAVHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.01

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.90

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и AVHNY

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AVHNY в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и AVHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DEAVHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-9.45%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.49%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.14%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.06%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.19%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и AVHNY

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DEAVHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.35%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

50.49%

-42.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

66.15%

-54.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

59.50%

-45.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

59.50%

-44.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и AVHNY

IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVHNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM2025
AVHNY
Ackermans & Van Haaren NV ADR		3.68%1.64%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCZ.DE and AVHNY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и AVHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор