Сравнение IBCX.L с IITU.L
IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBCX.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCX.L returned 0.73%/yr vs 26.06%/yr for IITU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IBCX.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCX.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCX.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCX.L показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции IBCX.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 0.73% против 26.06% соответственно.
IBCX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 0.73%
IITU.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 24.35%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам IBCX.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.49% | 3.14% | 3.48% | 7.33% | -13.95% | -1.48% | 2.83% | 6.04% | -1.28% | 1.60% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 24.37% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 3.00% | 20.62% |
Correlation
The correlation between IBCX.L and IITU.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCX.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IBCX.L
IITU.L
Сравнение IBCX.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCX.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.11 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.24 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCX.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.44 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.12 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.20 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.08 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок IBCX.L и IITU.L
Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCX.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -30.70% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -15.78% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -29.94% | +27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -29.94% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | -30.70% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -3.06% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.78% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 5.97% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCX.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) составляет 1.08%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IBCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCX.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 6.77% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 14.72% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 20.14% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 22.65% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 21.76% | -16.97% |
Сравнение комиссий IBCX.L и IITU.L
IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCX.L и IITU.L
Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.07% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCX.L and IITU.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCX.L.
IBCX.L is categorized as European Corporate Bonds, while IITU.L is Technology Equities. IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for IBCX.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCX.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор