Сравнение IBCS.DE с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
IBCS.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCS.DE и IUSQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCS.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.47% | 2.84% | 3.66% | 7.36% | -14.02% | -1.42% | 2.71% | 6.17% | -1.32% | 1.59% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.62% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции IBCS.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 0.65% против 11.33% соответственно.
IBCS.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 0.65%
IUSQ.DE
- 1 день
- -13.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCS.DE и IUSQ.DE
И IBCS.DE, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCS.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IBCS.DE
IUSQ.DE
Сравнение IBCS.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCS.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 10.55 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCS.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.58 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.67 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IBCS.DE и IUSQ.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCS.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.11% | 3.03% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBCS.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и IUSQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCS.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.12% | -33.60% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -13.59% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -21.25% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.87% | -33.60% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -13.59% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -4.23% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.83% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCS.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) составляет 1.56%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCS.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 23.01% | -21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 23.73% | -21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 27.62% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 17.14% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 16.64% | -12.21% |