PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCN.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCN.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5 while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCN.DE returned -0.39%/yr vs -2.24%/yr for PR1R.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBCN.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCN.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью 0.09%.

IBCN.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.68%
3 года*
2.68%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
0.17%

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCN.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		0.05%2.24%2.15%5.23%-10.13%-1.37%1.01%1.59%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%6.23%

Correlation

The correlation between IBCN.DE and PR1R.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between IBCN.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с XZEB.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с JE13.DE

Доходность на риск

IBCN.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCN.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCN.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.02

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.00

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.03

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

-0.08

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCN.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCN.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа PR1R.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCN.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCN.DEPR1R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IBCN.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и PR1R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCN.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-22.33%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.38%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.09%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.15%

-21.46%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-13.94%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-10.28%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.35%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCN.DE и PR1R.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.91%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCN.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.78%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.64%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.38%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

6.34%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

5.92%

-2.96%

Сравнение комиссий IBCN.DE и PR1R.DE

IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCN.DE и PR1R.DE

Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PR1R.DE в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.44%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCN.DE and PR1R.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBCN.DE.

IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор