Сравнение IBCM.DE с VGEB.DE
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCM.DE returned -2.34%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IBCM.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.06% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and VGEB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between IBCM.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
VGEB.DE
Сравнение IBCM.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.03 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.06 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, примерно равная максимальной просадке VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -22.15% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.43% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -4.05% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -21.25% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -13.65% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.83% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.35% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и VGEB.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.63% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.47% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 4.16% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 6.32% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.52% | +0.51% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и VGEB.DE
IBCM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и VGEB.DE
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VGEB.DE в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBCM.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBCM.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор