Сравнение IBCM.DE с SXR8.DE
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBCM.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 10, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCM.DE returned -0.17%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBCM.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции IBCM.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -0.17% против 14.95% соответственно.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and SXR8.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | -0.01 |
The correlation between IBCM.DE and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
SXR8.DE
Сравнение IBCM.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.58 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 12.71 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.21 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.96 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -33.78% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -7.13% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -23.32% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -23.32% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -33.78% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -0.45% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.17% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.65% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 7.57% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 11.56% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 15.16% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 16.09% | -10.06% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и SXR8.DE
IBCM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCM.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
IBCM.DE is categorized as European Government Bonds, while SXR8.DE is S&P 500. IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IBCM.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор