PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCI.DE с UINF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCI.DE с UINF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCI.DE (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) and UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBCI.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index while UINF.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCI.DE returned 1.37%/yr vs 2.12%/yr for UINF.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IBCI.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for UINF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и UINF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCI.DE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у UINF.DE с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции IBCI.DE уступали акциям UINF.DE по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.12% соответственно.

IBCI.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.73%
1 год
2.89%
3 года*
1.85%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.37%

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и UINF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		2.73%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%1.05%
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%9.16%18.53%-8.28%3.58%3.75%-12.00%

Correlation

The correlation between IBCI.DE and UINF.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

-0.09

The correlation between IBCI.DE and UINF.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с XTIP.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с LYQ7.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с XGIU.DEIBCI.DE с TI5G.L
Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с CBUL.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с LYPG.DE

Доходность на риск

IBCI.DE vs. UINF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c UINF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCI.DEUINF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.65

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.95

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

2.74

+1.25

IBCI.DE vs. UINF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UINF.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и UINF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и UINF.DE

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке UINF.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и UINF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCI.DEUINF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-16.94%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-3.41%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-12.26%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-12.49%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

-16.94%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.58%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.53%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.64%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и UINF.DE

Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 0.80%, в то время как у Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UINF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCI.DEUINF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.47%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

5.16%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

7.07%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

8.87%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

8.20%

-2.05%

Сравнение комиссий IBCI.DE и UINF.DE

IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UINF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и UINF.DE

Ни IBCI.DE, ни UINF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCI.DE and UINF.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCI.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCI.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for UINF.DE.

IBCI.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for IBCI.DE and 0.25% for UINF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCI.DE и UINF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор