PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCI.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCI.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

IBCI.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.89%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.27%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Доходность по периодам

С начала года, IBCI.DE показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

IBCI.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.47%
3 года*
1.57%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.47%

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с BNDIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с LYQ7.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий IBCI.DE и NQSE.DE

IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IBCI.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCI.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.16

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.74

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCI.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCI.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.43

Корреляция

Корреляция между IBCI.DE и NQSE.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и NQSE.DE

Ни IBCI.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCI.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-37.67%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-11.87%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-37.67%

+21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-8.83%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.72%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.31%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.78%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCI.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

5.83%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

12.28%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

19.88%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

20.89%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

21.60%

-15.46%