PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCH.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCH.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCH.DE (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IBCH.DE tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Net while IUSQ.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCH.DE returned 11.23%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBCH.DE charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCH.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCH.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции IBCH.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.38% соответственно.

IBCH.DE

1 день
0.09%
1 месяц
2.82%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.58%
1 год
23.44%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.23%

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCH.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCH.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		8.84%16.80%19.60%21.25%-18.84%23.63%11.16%24.84%-10.33%16.64%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Correlation

The correlation between IBCH.DE and IUSQ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г.

0.87

The correlation between IBCH.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IBCH.DE:
IBCH.DE с CBUX.DEIBCH.DE с XDEB.DEIBCH.DE с ASCH.DEIBCH.DE с BBCK.DEIBCH.DE с F50A.DEIBCH.DE с MWOL.DEIBCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

IBCH.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCH.DE
Ранг доходности на риск IBCH.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCH.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCH.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCH.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCH.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCH.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCH.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCH.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.31

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.20

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.08

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

16.69

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCH.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCH.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCH.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IBCH.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка IBCH.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCH.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCH.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.60%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.48%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-21.25%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-21.25%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-33.60%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.55%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.19%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCH.DE и IUSQ.DE

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеют волатильность 2.94% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCH.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.03%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.26%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.47%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.94%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.02%

+0.30%

Сравнение комиссий IBCH.DE и IUSQ.DE

IBCH.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCH.DE и IUSQ.DE

Ни IBCH.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCH.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IBCH.DE.

IBCH.DE tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Net, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.55% for IBCH.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCH.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор