PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE).

IBCF.DE и XDEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. XDEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		1.46%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.25%-4.52%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBCF.DE имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции XDEW.DE немного отстают с 10.71%.

IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

XDEW.DE

1 день
1.07%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.44%
1 год
5.24%
3 года*
9.45%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с RSPXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Сравнение комиссий IBCF.DE и XDEW.DE

И IBCF.DE, и XDEW.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IBCF.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DEXDEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.32

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.53

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.53

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

2.11

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XDEW.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DEXDEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.32

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и XDEW.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и XDEW.DE

Ни IBCF.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и XDEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-38.79%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-14.61%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-22.70%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

-38.79%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.83%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.44%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.42%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и XDEW.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.26%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.44%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.38%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.98%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.94%

-0.63%