Сравнение IBCF.DE с QVMP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE).
IBCF.DE и QVMP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. QVMP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и QVMP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.40% | 9.91% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 5.88% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у QVMP.DE с доходностью 5.88%.
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
QVMP.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и QVMP.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
QVMP.DE
Сравнение IBCF.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | QVMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.52 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.81 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.05 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 3.45 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.52 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и QVMP.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и QVMP.DE
IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и QVMP.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке QVMP.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и QVMP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -34.10% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -12.74% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -19.88% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -2.27% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.13% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.57% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и QVMP.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.52% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.51% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.98% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.08% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.19% | -0.88% |