PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCF.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и QDVF.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
34.34%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции IBCF.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.25% соответственно.


IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

QDVF.DE

1 день
-6.55%
1 месяц
5.08%
С начала года
34.34%
6 месяцев
36.04%
1 год
21.34%
3 года*
13.34%
5 лет*
23.59%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IBCF.DE и QDVF.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBCF.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCF.DEQDVF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.37

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

3.85

+3.13

IBCF.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCF.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.37

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и QDVF.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и QDVF.DE

Ни IBCF.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и QDVF.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCF.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-65.81%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-22.18%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-27.13%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

-65.81%

+30.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-7.80%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-17.51%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.54%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) составляет 4.93%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCF.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

9.86%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

16.20%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

25.09%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

26.79%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

28.49%

-12.18%