Сравнение IBCF.DE с QDVF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE).
IBCF.DE и QDVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. QDVF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Energy. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и QDVF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и QDVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.40% | 18.78% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 34.34% | -2.67% | 9.20% | -3.70% | 72.13% | 67.92% | -40.24% | 13.02% | -14.92% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции IBCF.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.25% соответственно.
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
QDVF.DE
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 36.04%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и QDVF.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
QDVF.DE
Сравнение IBCF.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | QDVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.37 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 3.85 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.29 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и QDVF.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и QDVF.DE
Ни IBCF.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и QDVF.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и QDVF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -65.81% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -22.18% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -27.13% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | -65.81% | +30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.80% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -17.51% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.54% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и QDVF.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) составляет 4.93%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 9.86% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 16.20% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 25.09% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 26.79% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 28.49% | -12.18% |