Сравнение IBCF.DE с D500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).

IBCF.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и D500.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	-4.97%	15.42%	22.97%	23.21%	-21.83%	28.51%	14.47%	27.13%	-8.40%	18.78%
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	-4.60%	4.86%	32.62%	22.70%	-13.34%	43.50%	9.36%	35.52%	-0.84%	6.73%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции IBCF.DE уступали акциям D500.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 14.27% соответственно.

IBCF.DE

1 день: 2.33%

1 месяц: -4.09%

С начала года: -4.97%

6 месяцев: -2.17%

1 год: 15.39%

3 года*: 16.08%

5 лет*: 9.25%

10 лет*: 11.21%

D500.DE

1 день: -0.08%

1 месяц: -4.75%

С начала года: -4.60%

6 месяцев: -1.58%

1 год: 8.42%

3 года*: 15.62%

5 лет*: 12.41%

10 лет*: 14.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Название символа

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IBCF.DE:

IBCF.DE с IUSE.L IBCF.DE с SPPE.DE IBCF.DE с SXR8.DE IBCF.DE с VUAA.DE IBCF.DE с XSXD.DE IBCF.DE с IBCK.DE IBCF.DE с H4ZF.DE

Часто сравнивают с D500.DE:

D500.DE с P500.DE D500.DE с VUAA.L D500.DE с SPY5.L D500.DE с VUSA.DE D500.DE с XSXD.DE D500.DE с VUAA.DE D500.DE с SPPY.DE

Сравнение комиссий IBCF.DE и D500.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCF.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

D500.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IBCF.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCF.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

D500.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IBCF.DE	D500.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.58	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	0.88	+0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.13	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	0.63	+1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.98	2.60	+4.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа D500.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IBCF.DE	D500.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	0.58	+0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.81	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.88	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.79	-0.12

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и D500.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и D500.DE

IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	1.26%	1.18%	1.27%	1.54%	2.63%	2.72%	3.53%	2.34%	2.08%	1.67%	1.70%	0.29%

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и D500.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и D500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	IBCF.DE	D500.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.06%	-33.57%	-1.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.61%	-13.46%	+1.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.23%	-23.29%	-2.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.06%	-33.57%	-1.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.96%	-6.78%	+0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.45%	-4.31%	-0.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.13%	3.23%	-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и D500.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IBCF.DE	D500.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.93%	3.26%	+1.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.89%	8.43%	+0.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.90%	17.10%	-1.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.01%	15.19%	+0.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.31%	16.13%	+0.18%

Сравнение IBCF.DE с D500.DE

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и D500.DE

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и D500.DE

Доходность по периодам

IBCF.DE

D500.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IBCF.DE и D500.DE

Доходность на риск

IBCF.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

IBCF.DE

D500.DE

Сравнение IBCF.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IBCF.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и D500.DE

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и D500.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и D500.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)