PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с B500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с B500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE).

IBCF.DE и B500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. B500.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Buyback NTR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и B500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и B500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		0.42%4.76%20.85%12.10%-7.18%47.02%-4.65%34.36%-4.54%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у B500.DE с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции IBCF.DE уступали акциям B500.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.00% соответственно.

IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

B500.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.42%
6 месяцев
3.36%
1 год
9.77%
3 года*
12.53%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Amundi S&P 500 Buyback ETF

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с I500.DE
Часто сравнивают с B500.DE:
B500.DE с VOOB500.DE с CSPX.LB500.DE с IWFB500.DE с SPQB.DEB500.DE с ESEA.DEB500.DE с EFRW.DEB500.DE с 6AQQ.DE

Сравнение комиссий IBCF.DE и B500.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии B500.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF

Доходность на риск

IBCF.DE vs. B500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
B500.DE
Ранг доходности на риск B500.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B500.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B500.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B500.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B500.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B500.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c B500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DEB500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.55

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.84

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.06

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

3.99

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. B500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа B500.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и B500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DEB500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.55

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.18

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и B500.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и B500.DE

Ни IBCF.DE, ни B500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и B500.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки B500.DE в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и B500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DEB500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-42.49%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-14.45%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-23.66%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

-42.49%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-3.15%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.39%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.40%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и B500.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DEB500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.09%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.68%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.74%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.22%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.04%

-2.73%