PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с 6TVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с 6TVM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE).

IBCF.DE и 6TVM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. 6TVM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и 6TVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и 6TVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%18.78%
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		-2.97%4.72%32.59%22.48%-14.18%40.78%-90.41%32.64%-2.54%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у 6TVM.DE с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции IBCF.DE превзошли акции 6TVM.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против -10.92% соответственно.

IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

6TVM.DE

1 день
1.77%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-0.02%
1 год
10.08%
3 года*
16.15%
5 лет*
12.18%
10 лет*
-10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с I500.DE
Часто сравнивают с 6TVM.DE:
6TVM.DE с SPPY.DE6TVM.DE с IVV6TVM.DE с VTI6TVM.DE с LYY0.DE6TVM.DE с EFRW.DE6TVM.DE с E500.DE6TVM.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий IBCF.DE и 6TVM.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 6TVM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

IBCF.DE vs. 6TVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
6TVM.DE
Ранг доходности на риск 6TVM.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVM.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVM.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVM.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVM.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c 6TVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DE6TVM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.59

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.89

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.20

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

4.39

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. 6TVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа 6TVM.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и 6TVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DE6TVM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.33

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.09

+0.75

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и 6TVM.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и 6TVM.DE

IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM202520242023202220212020
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.89%0.86%1.21%0.95%2.04%0.93%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и 6TVM.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки 6TVM.DE в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и 6TVM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DE6TVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-92.05%

+56.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.53%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-23.38%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

-92.05%

+56.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-82.42%

+76.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-33.68%

+29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.32%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и 6TVM.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6TVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DE6TVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.81%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.65%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.20%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.25%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

33.10%

-16.79%