PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE).

IBCF.DE и 2B7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. 2B7D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%14.25%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.51%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%32.49%-6.43%-11.68%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 7.51%.

IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

2B7D.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-6.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
8.36%
1 год
-2.37%
3 года*
5.53%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с VFV.TO

Сравнение комиссий IBCF.DE и 2B7D.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IBCF.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DE2B7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.09

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.05

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.12

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

-0.23

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.09

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и 2B7D.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и 2B7D.DE

Ни IBCF.DE, ни 2B7D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и 2B7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-26.89%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-16.85%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-16.85%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-9.29%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.48%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

8.90%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и 2B7D.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) имеют волатильность 4.93% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.72%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

23.87%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

25.89%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.27%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.91%

-0.60%