PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с 2B7B.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с 2B7B.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE).

IBCF.DE и 2B7B.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. 2B7B.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и 2B7B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и 2B7B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-5.17%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-8.40%13.74%
2B7B.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		11.43%-1.07%5.24%8.58%-7.10%39.56%8.41%25.77%-11.22%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у 2B7B.DE с доходностью 11.43%.

IBCF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.56%
1 год
14.61%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.17%

2B7B.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.75%
С начала года
11.43%
6 месяцев
14.22%
1 год
11.12%
3 года*
7.20%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с I500.DE
Часто сравнивают с 2B7B.DE:
2B7B.DE с XZEU.DE2B7B.DE с ^NDX2B7B.DE с QQQ2B7B.DE с SXR8.DE2B7B.DE с XSXD.DE2B7B.DE с 4UBQ.DE2B7B.DE с XDED.DE

Сравнение комиссий IBCF.DE и 2B7B.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 2B7B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
2B7B.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IBCF.DE vs. 2B7B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
2B7B.DE
Ранг доходности на риск 2B7B.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7B.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7B.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7B.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7B.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7B.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c 2B7B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DE2B7B.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.66

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

5.28

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. 2B7B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа 2B7B.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и 2B7B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DE2B7B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и 2B7B.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и 2B7B.DE

Ни IBCF.DE, ни 2B7B.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и 2B7B.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке 2B7B.DE в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и 2B7B.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DE2B7B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-34.61%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-10.85%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-24.54%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.78%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.26%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.19%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и 2B7B.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) составляет 4.64%, в то время как у iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DE2B7B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.72%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.72%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.40%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.17%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.22%

-2.91%