Сравнение IBCD.DE с XZBU.DE
IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) are both Corporate Bonds funds - IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade while XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCD.DE returned 0.50%/yr vs 0.68%/yr for XZBU.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for XZBU.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCD.DE и XZBU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCD.DE показывает доходность 1.30%, а XZBU.DE немного выше – 1.33%.
IBCD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
XZBU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCD.DE и XZBU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.30% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | -1.37% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.33% | -3.98% | 6.63% | 5.34% | -13.42% | 6.21% | -1.19% |
Correlation
The correlation between IBCD.DE and XZBU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between IBCD.DE and XZBU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCD.DE vs. XZBU.DE — Ранг доходности на риск
IBCD.DE
XZBU.DE
Сравнение IBCD.DE c XZBU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCD.DE | XZBU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 2.28 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCD.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.01 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IBCD.DE и XZBU.DE
Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки XZBU.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и XZBU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCD.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -17.79% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.73% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -12.28% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -17.79% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -6.99% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -7.99% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.48% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCD.DE и XZBU.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCD.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.25% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.28% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 6.18% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 9.15% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 8.95% | +0.12% |
Сравнение комиссий IBCD.DE и XZBU.DE
IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZBU.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCD.DE и XZBU.DE
Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBCD.DE and XZBU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XZBU.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZBU.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.16% for XZBU.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и XZBU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор