Сравнение IBCD.DE с USHY.MI
IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and USHY.MI (Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) are both Corporate Bonds funds - IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade while USHY.MI tracks the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCD.DE returned 0.50%/yr vs 3.99%/yr for USHY.MI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for USHY.MI.
Доходность
Сравнение доходности IBCD.DE и USHY.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у USHY.MI с доходностью 2.58%.
IBCD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
USHY.MI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCD.DE и USHY.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.30% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | 0.35% | 20.25% | -0.24% | -6.01% |
USHY.MI Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 2.58% | -4.75% | 14.46% | 7.63% | -7.29% | 11.41% | -4.63% | 15.22% | 1.24% | -7.41% |
Correlation
The correlation between IBCD.DE and USHY.MI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between IBCD.DE and USHY.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCD.DE vs. USHY.MI — Ранг доходности на риск
IBCD.DE
USHY.MI
Сравнение IBCD.DE c USHY.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCD.DE | USHY.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.70 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 4.56 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCD.DE | USHY.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.53 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IBCD.DE и USHY.MI
Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки USHY.MI в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и USHY.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCD.DE | USHY.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -22.33% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.15% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -11.75% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -11.75% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -4.41% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -4.97% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 6.47% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCD.DE и USHY.MI
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCD.DE | USHY.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.11% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.06% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 6.38% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 8.53% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.02% | -0.95% |
Сравнение комиссий IBCD.DE и USHY.MI
IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USHY.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCD.DE и USHY.MI
Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности USHY.MI в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
USHY.MI Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 4.90% | 5.03% | 3.29% | 5.61% | 5.95% | 5.86% | 6.17% | 5.53% | 4.73% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCD.DE and USHY.MI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for USHY.MI.
IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while USHY.MI tracks Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.25% for USHY.MI.
Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и USHY.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор