PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCD.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCD.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCD.DE returned 1.88%/yr vs 2.22%/yr for SYBN.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SYBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCD.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции IBCD.DE уступали акциям SYBN.DE по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.22% соответственно.

IBCD.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.27%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCD.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.30%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%0.35%20.25%-0.24%-6.49%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%27.52%-2.77%-1.38%

Correlation

The correlation between IBCD.DE and SYBN.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.90

The correlation between IBCD.DE and SYBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с LQDIBCD.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SPPU.DESYBN.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

IBCD.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCD.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCD.DESYBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.63

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.95

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

2.15

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCD.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCD.DE на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBN.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCD.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCD.DESYBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IBCD.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки SYBN.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и SYBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCD.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-28.03%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-4.99%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-15.40%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-28.03%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.51%

-28.03%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-16.22%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-9.94%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.37%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCD.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) составляет 1.33%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCD.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.10%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

5.72%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

8.15%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

12.47%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

12.40%

-3.33%

Сравнение комиссий IBCD.DE и SYBN.DE

IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SYBN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCD.DE и SYBN.DE

Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SYBN.DE в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCD.DE and SYBN.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.

IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.12% for SYBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и SYBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор