PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCD.DE с IS02.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCD.DE с IS02.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IBCD.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while IS02.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCD.DE returned 0.50%/yr vs 2.88%/yr for IS02.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for IS02.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCD.DE и IS02.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у IS02.DE с доходностью 2.97%.

IBCD.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.27%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.76%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCD.DE и IS02.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.30%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%-1.64%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%0.08%

Correlation

The correlation between IBCD.DE and IS02.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.75

The correlation between IBCD.DE and IS02.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с LQDIBCD.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

IBCD.DE vs. IS02.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCD.DE c IS02.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCD.DEIS02.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.57

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.31

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.11

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

8.98

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCD.DE vs. IS02.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCD.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IS02.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCD.DE и IS02.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCD.DEIS02.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.57

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IBCD.DE и IS02.DE

Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки IS02.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и IS02.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCD.DEIS02.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-16.21%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.00%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-12.85%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.21%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

0.00%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-5.92%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.04%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCD.DE и IS02.DE

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCD.DEIS02.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.97%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.94%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

8.53%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

8.34%

+0.73%

Сравнение комиссий IBCD.DE и IS02.DE

IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS02.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCD.DE и IS02.DE

Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCD.DE and IS02.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

IBCD.DE is categorized as Corporate Bonds, while IS02.DE is Emerging Markets Bonds. IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.45% for IS02.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и IS02.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор