Сравнение IBCC.DE с VUDY.DE
IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBCC.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCC.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCC.DE показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VUDY.DE с доходностью 3.66%.
IBCC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCC.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCC.DE iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.60% | -1.62% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between IBCC.DE and VUDY.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCC.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
IBCC.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBCC.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCC.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCC.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка IBCC.DE за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCC.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCC.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -3.56% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.48% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -1.28% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCC.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCC.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 5.08% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 5.08% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 5.08% | +3.33% |
Сравнение комиссий IBCC.DE и VUDY.DE
IBCC.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCC.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VUDY.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCC.DE iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.63% | 6.49% | 4.14% | 0.47% | 0.09% | 1.39% | 1.22% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBCC.DE and VUDY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBCC.DE.
IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBCC.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCC.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор