Сравнение IBCC.DE с TRDE.DE
IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and TRDE.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Government Bonds funds - IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index while TRDE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCC.DE returned 4.12%/yr vs -3.30%/yr for TRDE.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IBCC.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for TRDE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCC.DE и TRDE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCC.DE показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у TRDE.DE с доходностью -1.43%.
IBCC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
TRDE.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCC.DE и TRDE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCC.DE iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.60% | -7.23% | 11.42% | 1.23% | 7.25% | 8.42% | -8.13% | 3.04% |
TRDE.DE Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.43% | 6.20% | -2.34% | 1.23% | -17.08% | -3.96% | 8.23% | 4.48% |
Correlation
The correlation between IBCC.DE and TRDE.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | -0.20 |
The correlation between IBCC.DE and TRDE.DE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCC.DE vs. TRDE.DE — Ранг доходности на риск
IBCC.DE
TRDE.DE
Сравнение IBCC.DE c TRDE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCC.DE | TRDE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.42 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 1.00 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCC.DE и TRDE.DE
Максимальная просадка IBCC.DE за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки TRDE.DE в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCC.DE и TRDE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCC.DE | TRDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -27.68% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -4.14% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -7.48% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -24.70% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -19.80% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -13.77% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.74% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCC.DE и TRDE.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) имеют волатильность 1.36% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCC.DE | TRDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.35% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 3.25% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 4.50% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 7.40% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 6.86% | +1.55% |
Сравнение комиссий IBCC.DE и TRDE.DE
IBCC.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRDE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCC.DE и TRDE.DE
Дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности TRDE.DE в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCC.DE iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.63% | 6.49% | 4.14% | 0.47% | 0.09% | 1.39% | 1.22% |
TRDE.DE Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.32% | 4.15% | 4.39% | 3.47% | 2.43% | 1.62% | 1.75% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IBCC.DE and TRDE.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TRDE.DE.
IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index, while TRDE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBCC.DE and 0.10% for TRDE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCC.DE и TRDE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор