PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRDE.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDE.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRDE.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds from Invesco - TRDE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDE.DE returned -3.30%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TRDE.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDE.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

TRDE.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-1.43%
1 год
1.75%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
—

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDE.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.43%6.20%-2.34%1.23%-17.08%-3.96%7.44%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between TRDE.DE and TRD1.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с TRDE.DE:
TRDE.DE с EXHC.DETRDE.DE с PR1G.DETRDE.DE с FWEA.DETRDE.DE с 18M1.DETRDE.DE с XCS2.DETRDE.DE с EUN6.DETRDE.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

TRDE.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDE.DE
Ранг доходности на риск TRDE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDE.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDE.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.83

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.25

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.38

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

3.62

-2.61

TRDE.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDE.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDE.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDE.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка TRDE.DE за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDE.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDE.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-17.81%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.70%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-11.60%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-11.70%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-5.39%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-8.29%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.42%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDE.DE и TRD1.DE

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что TRDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDE.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.12%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

4.63%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

6.21%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

7.48%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

8.09%

-1.23%

Сравнение комиссий TRDE.DE и TRD1.DE

TRDE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDE.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность TRDE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.32%4.15%4.39%3.47%2.43%1.62%1.75%1.66%

Часто задаваемые вопросы

TRDE.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TRDE.DE.

TRDE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.10% for TRDE.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDE.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор