PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC9.DE с GB1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC9.DE с GB1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC9.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and GB1E.DE (Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc) are both High Yield Bonds funds - IBC9.DE tracks the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped while GB1E.DE tracks the Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBC9.DE returned 6.02%/yr vs 6.25%/yr for GB1E.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IBC9.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for GB1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC9.DE и GB1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC9.DE показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у GB1E.DE с доходностью 0.54%.

IBC9.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.30%
3 года*
6.02%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.28%

GB1E.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.91%
3 года*
6.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC9.DE и GB1E.DE

2026 (YTD)202520242023
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.87%1.08%9.31%7.54%
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc		0.54%5.84%5.89%6.21%

Correlation

The correlation between IBC9.DE and GB1E.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.50

The correlation between IBC9.DE and GB1E.DE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с SGOVIBC9.DE с VOOIBC9.DE с IUST.DEIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с IBC7.DEIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с GB1E.DE:
GB1E.DE с GFEA.DEGB1E.DE с UDHY.DEGB1E.DE с XZHY.DEGB1E.DE с IS3K.DEGB1E.DE с SYBK.DEGB1E.DE с HYLE.DEGB1E.DE с QDVQ.DE

Доходность на риск

IBC9.DE vs. GB1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GB1E.DE
Ранг доходности на риск GB1E.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GB1E.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GB1E.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GB1E.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GB1E.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GB1E.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC9.DE c GB1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC9.DEGB1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.99

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.59

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.24

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

5.22

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC9.DE vs. GB1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC9.DE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GB1E.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC9.DE и GB1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC9.DEGB1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.37

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IBC9.DE и GB1E.DE

Максимальная просадка IBC9.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки GB1E.DE в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC9.DE и GB1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC9.DEGB1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-4.31%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-3.10%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-4.31%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.53%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.56%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.74%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC9.DE и GB1E.DE

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) составляет 0.84%, в то время как у Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что IBC9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GB1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC9.DEGB1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.09%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.34%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.86%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.28%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

4.28%

+3.57%

Сравнение комиссий IBC9.DE и GB1E.DE

IBC9.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GB1E.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC9.DE и GB1E.DE

Дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как GB1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.56%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%

Часто задаваемые вопросы

IBC9.DE and GB1E.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GB1E.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GB1E.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IBC9.DE.

IBC9.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped, while GB1E.DE tracks Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IBC9.DE and 0.30% for GB1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC9.DE и GB1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор