PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC6.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC6.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC6.DE (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IBC6.DE tracks the MSCI Australia while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBC6.DE returned 9.64%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBC6.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC6.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC6.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.

IBC6.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.24%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.44%
1 год
11.70%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.07%

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC6.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		10.86%1.01%8.47%10.05%-0.95%3.96%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.35%

Correlation

The correlation between IBC6.DE and ESGP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between IBC6.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с IBC6.DE:
IBC6.DE с ENZLIBC6.DE с VFEA.DEIBC6.DE с AUAD.LIBC6.DE с VOOIBC6.DE с FLXI.DEIBC6.DE с VWCE.DEIBC6.DE с VT
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

IBC6.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC6.DE
Ранг доходности на риск IBC6.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC6.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC6.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC6.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC6.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC6.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC6.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.02

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.56

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.83

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

5.36

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC6.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC6.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGP.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC6.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC6.DEESGP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IBC6.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка IBC6.DE за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC6.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC6.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-20.50%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.31%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-20.50%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.57%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-5.31%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.16%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC6.DE и ESGP.DE

iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IBC6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC6.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.24%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.68%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

11.29%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.54%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

14.54%

+4.77%

Сравнение комиссий IBC6.DE и ESGP.DE

IBC6.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC6.DE и ESGP.DE

Ни IBC6.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IBC6.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IBC6.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC6.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

IBC6.DE tracks MSCI Australia, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IBC6.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC6.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор