PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC3.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC3.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC3.DE returned 8.85%/yr vs 10.12%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBC3.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC3.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC3.DE показывает доходность 25.91%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC3.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		25.91%17.59%14.06%7.48%-13.80%7.38%7.44%21.30%-9.19%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%14.48%-5.50%

Correlation

The correlation between IBC3.DE and UEF5.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between IBC3.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с VUSA.DEIBC3.DE с LQQ.PA
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE

Доходность на риск

IBC3.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC3.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC3.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.14

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.18

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

6.29

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

21.83

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC3.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC3.DE на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC3.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC3.DEUEF5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.14

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IBC3.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC3.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-36.71%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.52%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-20.41%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-24.34%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-9.99%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.75%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC3.DE и UEF5.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) составляет 7.06%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC3.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.72%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

15.86%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

19.10%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.66%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.88%

-0.46%

Сравнение комиссий IBC3.DE и UEF5.DE

IBC3.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC3.DE и UEF5.DE

Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности UEF5.DE в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IBC3.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IBC3.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC3.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for IBC3.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC3.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор