PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

IB1T.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-22.63%-15.22%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%46.66%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 14.54%.

IB1T.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.54%
6 месяцев
27.66%
1 год
83.56%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий IB1T.DE и SEC0.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP

Доходность на риск

IB1T.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

2.46

-3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

3.01

-3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

7.64

-8.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

26.82

-27.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.46

-3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.73

-1.56

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и SEC0.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и SEC0.DE

Ни IB1T.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-39.35%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-12.90%

-36.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-8.06%

-37.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-12.23%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

3.68%

+19.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и SEC0.DE

iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеют волатильность 11.48% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

11.14%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

23.75%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

33.74%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

29.29%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

29.29%

+11.44%