PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE).

IB1T.DE и EUNA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. EUNA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-20.83%-15.22%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.50%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у EUNA.DE с доходностью -0.50%.

IB1T.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.83%
6 месяцев
-40.99%
1 год
-24.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.34%
3 года*
2.07%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VHVG.L

Сравнение комиссий IB1T.DE и EUNA.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

IB1T.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DEEUNA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.37

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.53

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.52

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

1.37

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.37

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.05

-0.74

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и EUNA.DE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и EUNA.DE

Ни IB1T.DE, ни EUNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и EUNA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-17.79%

-31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-2.57%

-46.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.69%

-8.69%

-36.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-6.72%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

0.97%

+22.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и EUNA.DE

iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

1.74%

+11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.55%

2.38%

+30.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.25%

3.60%

+36.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

4.58%

+36.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

4.27%

+36.49%