Сравнение IB01.L с TRSX.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.30%/yr vs -1.40%/yr for TRSX.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRSX.L.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и TRSX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у TRSX.L с доходностью -1.31%.
IB01.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
TRSX.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам IB01.L и TRSX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.88% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -1.31% | 8.40% | -0.27% | 3.37% | -15.02% | -3.14% | 9.54% | 7.71% |
Correlation
The correlation between IB01.L and TRSX.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. TRSX.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
TRSX.L
Сравнение IB01.L c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | TRSX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.12 | 1.12 | +7.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.52 | 0.76 | +113.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 554.38 | 2.04 | +552.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и TRSX.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TRSX.L в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и TRSX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -23.62% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -4.05% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -7.08% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.31% | -21.08% | +20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -11.25% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -8.81% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.51% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и TRSX.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.08%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.21% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 3.42% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 4.53% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 7.44% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 6.31% | -5.53% |
Сравнение комиссий IB01.L и TRSX.L
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRSX.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и TRSX.L
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.11% | 3.90% | 3.57% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 2.34% | 2.07% | 1.88% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and TRSX.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.05% for TRSX.L.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и TRSX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор