Сравнение IB01.L с CSP1.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 13.73%/yr for CSP1.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB01.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам IB01.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 17.52% |
Correlation
The correlation between IB01.L and CSP1.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
CSP1.L
Сравнение IB01.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.44 | +6.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.45 | 3.20 | +112.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 569.86 | 13.82 | +556.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 2.48 | +9.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.24 | 0.88 | +8.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.79 | 1.00 | +2.79 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и CSP1.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -33.51% | +32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -8.68% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -18.69% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -25.16% | +24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.87% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.01% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 2.58% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 7.99% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 11.21% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 15.68% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 16.12% | -15.40% |
Сравнение комиссий IB01.L и CSP1.L
И IB01.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и CSP1.L
Ни IB01.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and CSP1.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор