PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUS.L с PAXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUS.L с PAXG.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - IAUS.L tracks the MSCI Australia Index (Net) while PAXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAUS.L returned 7.93%/yr vs 7.81%/yr for PAXG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for PAXG.L.

Доходность

Сравнение доходности IAUS.L и PAXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAUS.L торгуется в USD, в то время как PAXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у PAXG.L с доходностью 10.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAUS.L имеют среднегодовую доходность 7.93%, а акции PAXG.L немного отстают с 7.81%.

IAUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.27%
С начала года
10.07%
1 год
11.31%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.87%

PAXG.L

1 день
0.07%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
8.87%
С начала года
10.58%
1 год
14.18%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.81%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUS.L и PAXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)		10.07%13.86%1.70%13.84%-5.50%8.27%9.46%21.85%-12.47%20.13%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		10.58%20.78%5.07%5.23%-5.85%4.36%6.62%18.48%-9.28%27.28%

Correlation

The correlation between IAUS.L and PAXG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.89

The correlation between IAUS.L and PAXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUS.L и PAXG.L

Секторы
IAUS.L
PAXG.L

Финансовые услуги

41.7%
45.0%

Сырьевые материалы

24.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.3%

Недвижимость

5.0%
7.8%

Здравоохранение

4.9%
3.3%

Промышленность

4.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.0%

Энергетика

3.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.5%

Технологии

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

IAUS.L
41.7%
PAXG.L
45.0%

Сырьевые материалы

IAUS.L
24.5%
PAXG.L
16.3%

Потребительский циклический сектор

IAUS.L
7.3%
PAXG.L
6.3%

Недвижимость

IAUS.L
5.0%
PAXG.L
7.8%

Здравоохранение

IAUS.L
4.9%
PAXG.L
3.3%

Промышленность

IAUS.L
4.4%
PAXG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

IAUS.L
4.0%
PAXG.L
3.0%

Энергетика

IAUS.L
3.8%
PAXG.L
2.7%

Коммуникационные услуги

IAUS.L
1.8%
PAXG.L
2.6%

Коммунальные услуги

IAUS.L
1.6%
PAXG.L
3.5%

Технологии

IAUS.L
0.9%
PAXG.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Часто сравнивают с IAUS.L:
IAUS.L с CSP1.LIAUS.L с ISAC.LIAUS.L с IWDA.LIAUS.L с KSTR.LIAUS.L с FLXK.LIAUS.L с IITU.LIAUS.L с EIMI.L
Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с CSJP.LPAXG.L с XDJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRQX.LPAXG.L с FRXT.L

Доходность на риск

IAUS.L vs. PAXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUS.L
Ранг доходности на риск IAUS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUS.L c PAXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUS.LPAXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.05

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.62

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.57

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

4.39

-1.55

IAUS.L vs. PAXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUS.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PAXG.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUS.L и PAXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUS.L и PAXG.L

Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки PAXG.L в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и PAXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUS.LPAXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-53.59%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.02%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-19.05%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.23%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

-38.52%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.78%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-21.22%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.23%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUS.L и PAXG.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUS.LPAXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.00%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

11.12%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

13.40%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

16.92%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

17.12%

+3.62%

Сравнение комиссий IAUS.L и PAXG.L

IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAXG.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUS.L и PAXG.L

IAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		3.04%3.38%5.61%4.03%4.41%3.74%2.85%4.08%5.57%4.50%4.22%3.29%

Часто задаваемые вопросы

IAUS.L and PAXG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAXG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAXG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IAUS.L.

IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.12% for PAXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и PAXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор