Сравнение IAUS.L с JRCD.L
IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - IAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index (Net), while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUS.L returned 11.10%/yr vs 10.45%/yr for JRCD.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности IAUS.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAUS.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,428.31%.
IAUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.93%
- Всё время*
- 5.87%
JRCD.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 9,246.34%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 10,428.31%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам IAUS.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | 10.07% | 13.86% | 1.70% | 13.84% | -2.29% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,428.31% | -98.71% | 9.57% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between IAUS.L and JRCD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUS.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
IAUS.L
JRCD.L
Сравнение IAUS.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUS.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -279.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 89.52 | -88.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.27 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 0.54 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUS.L и JRCD.L
Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUS.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -99.18% | +54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -99.07% | +89.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -99.13% | +76.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.98% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -24.50% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 49.57% | -45.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUS.L и JRCD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) составляет 3.52%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 458.08%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUS.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 458.08% | -454.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 1,305.59% | -1,292.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 27,709.18% | -27,693.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 13,279.55% | -13,260.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 13,279.55% | -13,258.81% |
Сравнение комиссий IAUS.L и JRCD.L
IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUS.L и JRCD.L
IAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.70% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUS.L and JRCD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for IAUS.L.
IAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор