PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUS.L с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUS.L с IAPD.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IAUS.L tracks the MSCI Australia Index (Net) while IAPD.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAUS.L returned 7.93%/yr vs 6.58%/yr for IAPD.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for IAPD.L.

Доходность

Сравнение доходности IAUS.L и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAUS.L торгуется в USD, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции IAUS.L превзошли акции IAPD.L по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.58% соответственно.

IAUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.27%
С начала года
10.07%
1 год
11.31%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.87%

IAPD.L

1 день
-0.34%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
9.20%
С начала года
14.30%
1 год
29.05%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.58%
Всё время*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUS.L и IAPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)		10.07%13.86%1.70%13.84%-5.50%8.27%9.46%21.85%-12.47%20.13%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		14.30%30.05%6.09%12.89%-2.04%3.80%-9.90%14.66%-15.20%16.87%

Correlation

The correlation between IAUS.L and IAPD.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between IAUS.L and IAPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUS.L и IAPD.L

Секторы
IAUS.L
IAPD.L

Финансовые услуги

41.7%
32.9%

Сырьевые материалы

24.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.7%

Недвижимость

5.0%
9.4%

Здравоохранение

4.9%
3.7%

Промышленность

4.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Энергетика

3.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.4%

Коммунальные услуги

1.6%
4.3%

Технологии

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

IAUS.L
41.7%
IAPD.L
32.9%

Сырьевые материалы

IAUS.L
24.5%
IAPD.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

IAUS.L
7.3%
IAPD.L
10.7%

Недвижимость

IAUS.L
5.0%
IAPD.L
9.4%

Здравоохранение

IAUS.L
4.9%
IAPD.L
3.7%

Промышленность

IAUS.L
4.4%
IAPD.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

IAUS.L
4.0%
IAPD.L
4.7%

Энергетика

IAUS.L
3.8%
IAPD.L
4.6%

Коммуникационные услуги

IAUS.L
1.8%
IAPD.L
4.4%

Коммунальные услуги

IAUS.L
1.6%
IAPD.L
4.3%

Технологии

IAUS.L
0.9%
IAPD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с IAUS.L:
IAUS.L с CSP1.LIAUS.L с ISAC.LIAUS.L с IWDA.LIAUS.L с KSTR.LIAUS.L с FLXK.LIAUS.L с IITU.LIAUS.L с EIMI.L
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с VAPX.LIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOO

Доходность на риск

IAUS.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUS.L
Ранг доходности на риск IAUS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUS.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUS.LIAPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.27

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.26

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.63

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

9.71

-6.87

IAUS.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUS.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IAPD.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUS.L и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUS.L и IAPD.L

Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -70.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и IAPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUS.LIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-70.10%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-7.96%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-18.35%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.23%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

-45.48%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.15%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-13.01%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.98%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUS.L и IAPD.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) имеют волатильность 3.52% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUS.LIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.42%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

10.37%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.73%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

14.98%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

16.74%

+4.00%

Сравнение комиссий IAUS.L и IAPD.L

IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUS.L и IAPD.L

IAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.15%4.20%5.25%5.77%6.84%5.51%3.70%5.67%5.87%4.71%4.22%5.31%
IAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUS.L and IAPD.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAUS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAUS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.

IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.59% for IAPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и IAPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор