PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUP.L с IB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAUP.L returned 18.73%/yr vs 3.39%/yr for IB01.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IAUP.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.45%.

IAUP.L

1 день
0.89%
1 месяц
-6.43%
С начала года
1.67%
6 месяцев
7.41%
1 год
63.48%
3 года*
42.10%
5 лет*
18.73%
10 лет*
14.14%

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.95%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUP.L и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		1.67%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%29.82%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%

Correlation

The correlation between IAUP.L and IB01.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с IGLN.LIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с SMH
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Доходность на риск

IAUP.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
11.94

-10.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
36.96

-35.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

8.02

-6.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

115.45

-113.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

569.86

-564.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

11.94

-10.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

9.24

-8.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

3.79

-3.70

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и IB01.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и IB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUP.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-0.91%

-79.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-0.03%

-28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-0.09%

-28.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-0.29%

-44.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

0.00%

-24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.54%

-0.08%

-49.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

0.01%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и IB01.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUP.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

0.10%

+14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.03%

0.24%

+34.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

0.33%

+43.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

0.37%

+34.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

0.72%

+33.83%

Сравнение комиссий IAUP.L и IB01.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и IB01.L

Ни IAUP.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUP.L and IB01.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.

IAUP.L is categorized as Gold, while IB01.L is Government Bonds. IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.55% for IAUP.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUP.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор