Сравнение IAUP.L с EGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L).
IAUP.L и EGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. EGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и EGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.79% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 18.27% | -1.46% | 12.17% |
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью 10.79%.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
EGLN.L
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 34.08%
- 5 лет*
- 22.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и EGLN.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
EGLN.L
Сравнение IAUP.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.99 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.49 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.05 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 11.59 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.99 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.30 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.01 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и EGLN.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и EGLN.L
Ни IAUP.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и EGLN.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и EGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -18.35% | -61.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -16.70% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -16.70% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -9.22% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -6.24% | -43.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 4.42% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и EGLN.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 10.69% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 21.73% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 26.36% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 17.21% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 15.57% | +19.09% |