PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUP.L с EGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и EGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и EGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.79%65.63%26.01%12.82%-0.37%-3.23%23.75%18.27%-1.46%12.17%
Разные валюты инструментов

IAUP.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью 10.79%.


IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

EGLN.L

1 день
3.13%
1 месяц
-9.96%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.53%
1 год
52.70%
3 года*
34.08%
5 лет*
22.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IAUP.L и EGLN.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.


Доходность на риск

IAUP.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUP.LEGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.99

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.05

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

11.59

+2.35

IAUP.L vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGLN.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и EGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUP.LEGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.99

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.30

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.01

-0.90

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и EGLN.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и EGLN.L

Ни IAUP.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и EGLN.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и EGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUP.LEGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-18.35%

-61.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-16.70%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-16.70%

-28.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-9.22%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-6.24%

-43.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

4.42%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и EGLN.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUP.LEGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

10.69%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

21.73%

+14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

26.36%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

17.21%

+17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

15.57%

+19.09%