PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUP.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IAUP.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAUP.L имеют среднегодовую доходность 18.39%, а акции CNDX.L немного впереди с 18.90%.

IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

CNDX.L

1 день
3.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.25%
1 год
24.64%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.06%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с RTXIAUP.L с SMH
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IAUP.L и CNDX.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

IAUP.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.24

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.83

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.26

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

12.14

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.24

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.03

-0.92

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и CNDX.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и CNDX.L

Ни IAUP.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и CNDX.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUP.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-35.17%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-12.06%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-35.17%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-35.17%

-16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-7.55%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-5.35%

-44.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

2.95%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и CNDX.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUP.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

6.11%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

11.94%

+23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

19.67%

+24.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

20.86%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

20.01%

+14.65%